Treynor Oranını Anlama Özünde, Treynor oranı sistematik riske dayalı olarak riske göre ayarlanmış bir getiri ölçümüdür yatırımın üstlendiği risk miktarı için kazanılan hisse senetleri, yatırım fonu veya borsada işlem gören fon.
İyi bir Treynor oranı nedir?
Treynor Oranını kullanırken şunu unutmayın:
Örneğin, 0,5 olan bir Treynor Oranı, 0,25'ten birinden daha iyidir, ancak bunun iki katı olması gerekmez. iyi. Pay, risksiz oranın fazla getirisidir. Payda, portföyün Beta'sı veya başka bir deyişle sistematik riskinin bir ölçüsüdür.
Kötü bir Treynor oranı nedir?
1.07 betası göz önüne alındığında, fonun negatif Treynor oranı, fonun yatırımcılarına maruz kaldığı riskler için yeterince tazmin etmediğini gösterir; getirisi, son 3 yılda risksiz getiri oranından daha düşük olmuştur.
Betası 1'den büyük olan hisse senetlerinin Treynor oranı piyasadan daha yüksek mi?
Treynor oranı, riski olarak bir portföyün "beta"sını kullanır. … Daha volatil hisse senetleri birden büyük bir betaya sahip olacak, daha az volatil hisse senetleri ise birden düşük bir betaya sahip olacaktır. Yüksek beta hisse senetleri, yukarı veya aşağı piyasalarda düşük beta hisse senetlerinden daha hızlı yükselir ve düşer.
Hangi oran daha iyi Sharpe veya Treynor?
Standart sapma portföyün toplam riskini ölçerken, Beta sistematik riski ölçer. … Bu nedenle, Sharpe, portföyün düzgün şekilde çeşitlendirilmediği durumlarda iyi bir ölçü iken, Treynor portföylerin iyi çeşitlendirildiği yerlerdedaha iyi bir ölçüdür.
