Diğer risk istatistiklerinin çoğu gibi, Calmar oranı ne kadar yüksekse, 0,50'nin üzerindeki herhangi bir değer o kadar iyi olarak kabul edilir. 3.0 ila 5.0 Calmar oranı gerçekten iyidir.
Sortino oranı için iyi bir değer nedir?
Genel bir kural olarak, 2 ve üzeri Sortino oranı ideal kabul edilir. Dolayısıyla bu yatırımın 0,392 oranı kabul edilemez.
Calmar oranını nasıl yorumlarsınız?
Calmar oranı bir fonun performansını riske göre ayarlanmış bir temelde ölçer. Daha yüksek bir Calmar oranı, bir fonun getirisinin büyük düşüş riski altında olmadığını gösterir. Öte yandan, daha düşük bir Calmar oranı, çekilme riskinin daha yüksek olduğunu gösterir.
İyi bir RoMaD nedir?
Uygulamada, yatırımcılar yıllık portföy getirisinin yarısı veya daha az olan maksimum düşüşleri görmek ister Bu, belirli bir dönemde maksimum düşüş %10 ise, yatırımcılar bir %20 getiri (RoMaD=2). Yani bir fonun eksileri ne kadar büyükse, getiri beklentisi de o kadar yüksek olur.
Sterlin oranını nasıl hesaplarsınız?
Sterlin Oranı, son üç takvim yılı için ortalama yıllık getiri oranının, bu üç yılın her birindeki maksimum yıllık düşüşün ortalaması artı %10'a bölünmesiyle elde edilen değere eşittir.
